Алгоритмы и стратегии

стратегии трейдинга

Большинство трейдеров, особенно новичков, стремятся найти наиболее выгодную и действенную стратегию для торговли на биржах. Об этом свидетельствуют многочисленные соответствующие запросы в поисковых системах. Однако такая постановка вопроса является в корне неверной, поскольку суть торговли заключается не в выборе готовой стратегии, которая принесет кучу денег, а в создании ее самостоятельно.
Прежде, чем вести речь о стратегиях, необходимо определиться с финансовым инструментом для ведения торговли. Следует заметить, что правильным будет термин «торговая система», а не «торговая стратегия», поскольку по-настоящему грамотный трейдинг носит системный характер, а успешным трейдером является только системный трейдер.

Стратегии торговли акциями для начинающих

Следует определиться с временными затратами для работы на бирже: это может быть 12-часовое сидение за терминалом, уделять этому занятию 2-3 часа или всего 15 минут в день. Этот выбор в зависимости от предпочтений и возможностей следует сделать до открытия торгового счета. От него будет зависеть стиль торговли трейдера. В зависимости от стиля ведения торговли, можно выделить следующие группы трейдеров:
1) Вкладчики капитала, которые являются хранителями ценных документов. Они практически не осуществляют торговлю, используя стратегии долгосрочного характера, способны удерживать открытыми позиции на протяжении нескольких недель, месяцев и даже лет, используя для выбора вложений фундаментальный и статистический анализы рынка. Такой стиль вложений характерен для срочного рынка, рынка акций (хедж-стратегии) и в принципе трейдингом не является.
2) Позиционные трейдеры, использующие среднесрочную стратегию торговли. Ими торговля осуществляется на довольно длительных временных отрезках, которые могут длиться от нескольких недель до месяца и более. При данной стратегии в трейдинге, затраты времени на анализ рынка у данной группы – минимальный. Такой способ ведения торговли подойдет для новичков, которые, освоившись, в будущем смогут вести краткосрочную торговлю.
3) Внутридневные трейдеры, использующие краткосрочную стратегию и совершающие всего пару сделок за торговый день. Торговые позиции данная группа трейдеров стремится закрывать в тот же день, а на анализ рынка тратит немного больше времени, чем позиционные трейдеры). Иное название данной стратегии – дейтрединг. Она позволяет получать стабильную прибыль среднего значения.
4) Трейдеры-скальперы, использующие сверхкраткосрочную стратегию. Для них свойственны сделки, открываемые всего на несколько секунд или минут, и длительный технический анализ рынка. Существует два основных недостатка у данного метода: сложность сохранения самообладания и высокие траты на оплату комиссии, поскольку заключается большое число сделок.

Трейдинг, который можно назвать успешным, предполагает осуществление грамотной системной торговли, для которой необходимы базовые знания об устройстве рынка и его отдельных секторов. На фондовом рынке (бирже) не бывает случайных процессов, они все подчиняются законам экономики и поддаются логике. Поэтому любая стратегия, которая с успехом применяется на бирже, основывается на понимании логики движения цен.

В качестве примера можно привести весьма распространенный случай, когда после отккрытия позиции (сделки), ценовое движение прекращается и рынок идет против трейдера. В результаты «стопы» срываются и остается лишь фиксировать убытки. Спустя некоторое время после выхода трейдера с рынка, тренд восстанавливается и движение продолжилось. Такое положение дел можно легко предсказать, если понимать определенные элементы механики рынка. Вот почему новички должны стремиться к созданию собственной эффективной стратегии. Об этом и пойдет речь далее.

Тестирование торговых стратегий — для ведения безрисковой торговли

Многие трейдеры, которые только начинают пробовать себя на рынке, пытаются найти в интернете наиболее эффективные стратегии для практического применения. Но на деле все значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эффективная система торговли строится на логике устройства рынка. Абсолютно никакая стратегия не даст должный эффект, если отсутствует понимание логики движения цены. Чтобы уберечь свои средства от возможных потерь в результате необдуманных действий, необходимо всегда тестировать ту или иную стратегию на эмуляторах и исторических данных. Подобно лабораторным исследованиям, результаты которых всегда проверяют несколько раз, необходимо многократно убедиться в действенности стратегии, прежде чем применять ее на практике реальных средств.

В качестве примера можно смоделировать следующую ситуацию. Например, по соответствующему поисковому запросу была найдена «самая эффективная и прибыльная торговая стратегия» (что несомненно является абсурдом). Как можно определить, что предлагаемая стратегия является таковой? Слепо верить ее автору? Не сложно согласиться с тем, что это несколько глупо с его стороны. Человек – существо эгоистичное от природы, поэтому автор вряд ли бесплатно решит поделиться своим достижением. Поэтому можно высказать два реалистичных предположения: либо автор незнаком с торговлей на бирже вовсе, либо он просто пытается обмануть. Следует помнить, что профессиональные трейдеры не выдают свои стратегии за бесплатно.

Также нельзя полагаться на то, что купленная стратегия будет работать у каждого. Большинство торговых систем основываются на классических моделях графиков в виде свечей и иных индикаторах вместо логики устройства рынка. Данные системы порой работают плохо либо не работают вообще. Во избежание ошибок, приводящих к существенным убыткам, все стратегии нужно тестировать на исторических данных.

В первую очередь нужно делать технический анализ на графиках объема и цены, чтобы определить тренд, откат, наилучшее значение для открытия позиции и выхода из нее и определить «stop-loss». Чтобы определить значение цены и вертикального объема за любой временной период, можно пользоваться графиками в приложении-терминале. Но без аналитической платформы NinjaTrader не обойтись, когда нужно узнать накопления в кластерах и ClusterDelta «горизонтальный объем». Платформа для анализа является платной, но наша компания готова раскрыть пару тайн, как пользоваться ей бесплатно (только ради анализа!). С ее использованием гораздо легче развиться до действительно высокого уровня. Только использование продвинутых технологий делает трейдера по-настоящему продвинутым. Но поначалу будут вполне достаточными данные, которые трейдер получает от брокера. Чтобы анализировать кластеры, можно применять подключаемый к терминалу торговый привод Qscalp.

При работе по тренду всегда действует одна простая формула: тренд-откат-вход-«stop-loss»-выход. Существуют еще такие виды торговли, как торговля во боковом движении рынка (флэт) так и против тренда. Но две последние новичку лучше не рассматривать. При осуществлении торговли по тренду любая применяемая стратегия строится по приведенной выше формуле и имеет графическое отображение в качестве определенной модели. Чтобы произвести тестирование на истории, необходимо найти в терминале как минимум множество торговых моделей (ОТ 100) с максимальным сходством, произвести их анализ, определить развитие событий в дальнейшем на основе тестируемой модели. Если чаще всего направление развития сценария соответствовало ожидаемому, можно полагать, что рассматриваемая торговая система может быть применена на практике.

Подытожим тему торговых стратегий

Разумеется, приведенное выше описание является поверхностным и упускает множество мелких деталей. Чтобы постичь азы трейдинга, необходимо потратить немало времени на обучение, которое является платным. Правда, здесь также следует быть максимально бдительным, поскольку некоторые довольно дорогие курсы не дают должного результата. В интернете достаточно много различных видеокурсов, но действительно стоящие можно пересчитать по пальцам. Данный вид обучения является довольно дорогостоящим, поэтому тратить деньги впустую здесь неприемлемо. Как показывает практика, можно потратить около 10 тыс. рублей на приобретение довольно короткого видеокурса с описанием стратегий, который абсолютно не поможет на практике. Значительно эффективнее будет обучение в том случае, если оно закладывает фундаментальные знания, на основе которых возникает понимание логических процессов движения на рынке. Именно таковым является курс «Торговые тайны Ytrade» от нашей компании. В нем содержится полное руководство по торговле на бирже из 36 часов лекций, разбитых на 4 крупных блока обучения.

Целью курса является понимание логики движения цен для любого инструмента торговли. Для этого используется важнейший элемент – открытый интерес. Именно он дает объективную оценку происходящему на рынке, в отличие от прочих индикаторов. В курсе можно найти ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть. Поэтому больше не придется осуществлять поиск в интернете прибыльных стратегий торговли, интересоваться тем, как их создавать и проводить над ними тесты. Полученные знания позволят воплотить в жизнь свою собственную торговую систему, которая будет взята за основу для профессиональной карьеры трейдера.