Какие особенности фьючерсов на нефть?

Нефть Brent является эталонной маркой, с 1970-го года добывается на шельфе Северного моря. Название «Brent» получилось от сложения начальных букв из названий пластов залегания (Broom, Rannoch, Etive, Ness, Tarbert).

По химическому составу этот сорт относится к легким, имеет плотность в пределах от 825 до 828 кг/м3, что соответствует 38,6-39 градусам в API и низкое содержание серы (около 0,37%).

Курс Brent Crude Oil (UKOIL) на бирже – График котировок за всё времяКурс Brent Crude Oil что отражает, как работает, особенности

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование:

О нефти Brent Crude Oil

С 2002-го года в смесь Brent и Forties добавляют еще и нефть с месторождения Oseberg, по этой причине сорт Brent Crude Oil теперь называют также BFO. Курс нефти Brent имеет незначительную разницу с WTI, а вместе они определяют общемировую стоимость черного золота на рынках.

Brent Crude Oil на бирже более всего популярна у трейдеров в виде расчетного фьючерса с тикером «B» на бирже ICE (работает с 16:00 до 23:00 МСК.). Объем контракта аналогичен таковому для WTI: 1000 баррелей, минимальный шаг – $0,01, тик – $10.

Цена всего контракта определяется умножением стоимости 1 барреля в долларах на 1000. Торги ведутся круглогодично, и, поскольку данный фьючерс не предполагает реальных поставок, при окончании его срока контракт автоматически переносится на следующий месяц.

На срочном рынке MOEX (с 10:00 до 18:50 МСК.) тоже присутствует расчетный контракт на нефть Брент, он имеет тикер «BR». Также, нефтяной фьючерс торгуется на Петербургской товарно-сырьевой бирже, Чикагской CME, Сингапурской SIMEX и др. Ниже вы узнаете от чего зависит цена на нефть и как на неё заработать 48 долларов за 6 минут.

Прогноз на нефть Брент на сегодня по техническому анализу

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Что влияет на цену нефти Brent

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

  • Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
  • Данные об изменениях запасов;
  • Потребительский спрос;
  • Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ. В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Как мы заработали на нефти $48 за 6 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали фьючерсный контракт на нефть. Указали срок опциона на 17:05 (время, когда сделка закроется). В данный момент цена достигла мощного уровня сопротивления и должна откатиться вниз:

Обратите внимание на настроение рынка в нижнем левом углу, 75% трейдеров в данный момент также открывают сделки на падение цены. Мы указали сумму и нажали на главное условие ВНИЗ (обратите внимание, в данный момент мы уже знаем % прибыли (60%), если наше условие будет выполнено):

Курс Brent Crude Oil что отражает, как работает, особенности

Сделка автоматически закроется через 6 минут. Если в момент закрытия опциона цена будет ниже, чем на момент покупки, то мы получим прибыль.

Через 6 минут видим результат:

Курс Brent Crude Oil что отражает, как работает, особенности

Цена нефти отскочила, как и показывал технический анализ. За 6 минут нам удалось заработать $48 прибыли. C инвестиции $80 мы вернули $128:

Курс Brent Crude Oil что отражает, как работает, особенности

Брокер FiNMAX надежен (регулируется ЦРОФР) и предлагает самые выгодные условия по сделкам при большом списке активов.

Динамика стоимости нефти марки Brent

С мая 2003-го стоимость Brent Crude Oil резко начала расти, достигнув своего пика, как и WTI к середине 2008-го года, когда цена выросла до 147,50 долларов за баррель.

С июля 2008-го по январь 2009-го произошел быстрый обвал (тогда график на фоне кризиса опускался до 36,20). Затем котировки, оттолкнувшись, пошли вверх, почти полностью копирую движения WTI. Сначала достигнув 87,50 к апрелю-маю 2010-го, а через год и 127 долларов за баррель.

Читайте также:  Что такое фундаментальный анализ?

Следующих 3 года цена консолидировалась, вырисовывая на графике треугольник, выходом из которого стал резкий обвал с июля 2014-го по январь 2015-го, когда тени от свечей краткосрочно доходили до $45.

Ухудшение ситуации на Ближнем востоке немного умерило аппетиты продавцов, но затем обвал продолжился, однако достигнув крепкой поддержки на уровне $27 за баррель, медведи потеряли инициативу, дойдя в мае 2018-го уже до 80 USD за баррель Brent.

В отличие от WTI, фьючерсы на Brent вообще не предполагают реальных поставок, и применяются только для спекулятивных торгов, однако для простых инвесторов это даже лучше, поскольку избавляет от ненужных расходов.

Стабильно высокие ликвидность и волатильность способны обеспечить хороший доход, но в то же время предъявляют большие требования к опыту и размеру депозита трейдера.

Фьючерсы на товарную нефть (Brent, WTI…) и их спецификации на бирже

Фьючерсы на нефть — это финансовый инструмент, с помощью которого торговля товарами приобретает спекулятивный характер и начинает представлять интерес для трейдеров, привыкших использовать биржевые активы с высокой волатильностью для быстрого заработка.

В рамках текущей статьи мы обратим внимание на то, что из себя представляют фьючерсы на нефть, и на каких биржах их можно купить.

Что такое фьючерс на нефть

Фьючерс на товарную нефть — это срочный контракт (имеет срок годности) между покупателем и продавцом, который гарантирует поставку нефти в оговорённые сроки и на заранее установленным ценам.

В контракте прописаны цена, объем и марка нефти, а также вид и срок фьючерса. И что самое важное — в контракте зафиксированы условия возможной смены держателя фьючерса без предварительного согласия другой стороны. Это позволяет продать контракт в любой момент, делая его выгодным спекулятивным инструментом.

Фьючерс на нефть простыми словами – это обычный контракт, который обязывает одну сторону купить, а другую — продать выбранный актив в обговорённую дату по фиксированной (в момент заключения сделки) цене. Выполнение этих обязательств гарантируют товарные биржи.

Например, вам нужна нефть через 6 месяцев, но вы хотите договориться о цене уже сейчас. Теоретически вы можете просто купить соответствующий контракт по сегодняшней цене и ожидать поставки, не зависимо от того, сколько будет стоить нефть через полгода. Ниже вы узнаете как заработать на нефтяных фьючерсах избегая прямой поставки.

Характеристики стандартного фьючерса:

  • Актив;
  • Количество актива;
  • Цена исполнения;
  • Дата исполнения.

1 лот фьючерса на нефть измеряется в 1000 баррелей, а наиболее торгуемыми марками в настоящий момент являются Brent и WTI.

Какие фьючерсы на нефть продаются на биржах

Товарные фьючерсные контракты делятся на два типа — расчётные и поставочные.

Фьючерсы бывают:

Поставочные – доступные только нефтяным компаниям, которые перерабатывают или перевозят нефть. Согласно статистике, сегодня лишь около 3% сделок заканчивается реальной доставкой товара покупателю.

Расчетные – которые торгуются исключительно на цене, то есть по истечению срока вы вернете деньги. Самый распространённый тип (~97% всех сделок).

Фьючерс Brent или WTI реализуется в виде стандартного контракта на разницу, поэтому между сторонами проводится только денежный расчёт за виртуальный эквивалент, без поставки реального товара покупателю.

Сумма расчёта — это разница между фиксированной ценой, указанной в контракте, и текущей стоимостью актива на момент закрытия сделки.

В настоящий момент основная масса сделок по нефти на биржах осуществляются именно в форме расчетных фьючерсных контрактов. То есть торгуется не сама нефть, а сама стоимость нефти. Более 90% объема торговли фьючерсами на нефть, приходится именно на расчетные контракты.

В мире выделены три основных сорта нефти, которые являются маркерными и на которые торгуются расчетные фьючерсы:

  1. Brent – (стандарт — нефть, добываемая в Северном море) является индикатором для Европы и Азии. На этом рынке примерно 70 % экспорта прямо или косвенно зависит от котировок Brent.
  2. West Texas Intermediate («WTI») также известная как «Texas Light Sweet» — ориентир для других сортов нефти в западном полушарии (США).
  3. Dubai Crude – используется для определения цены нефти, которая экспортируется из стран Персидского залива.
Читайте также:  Стоит ли покупать акции Газпром?

Однако практически весь объем торгов расчетных контрактов приходится только на Брент и Американскую нефть из-за легкой доступности бирж этих регионов.

Как расшифровываются маркировки фьючерсов на нефть

У любого фьючерсного контракта есть своя собственная маркировка, которая включает в себя четыре символа:

  1. Первая буква наименования (латинская буква, первая «B» из слова Brent).
  2. Продолжение наименования (вторая, при необходимости и третья латинская буква, как пример, «BR» — для Brent).
  3. Месяц в виде латинской буквы (к примеру, «Z» обозначает декабрь, подробная таблица ниже).
  4. Год экспирации в виде последней цифры (например, «9» обозначает год экспирации 2019).

Таблица значений № Буква Наименование месяца

1 F Январь
2 G Февраль
3 H Март
4 J Апрель
5 K Май
6 M Июнь
7 N Июль
8 Q Август
9 U Сентябрь
10 V Октябрь
11 C Ноябрь
12 Z Декабрь

Примеры обозначения сортов:

  • BR — Brent;
  • DC — Dubai Crude Oil;
  • CL — Light Sweet Oil.

Итоговый пример: маркировка CLZ6 — фьючерс на нефть WTI с окончанием действия в декабре 2026. Ближайший месяц исполнения обозначается просто единицей с восклицательным знаком, к примеру – BRN1!.

На каких биржах торгуются фьючерсы на нефть

Своё начало торговля нефтяными фьючерсами получила только в 1983-м году на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, которая сегодня является объединенным подразделением с CME в Чикаго. Спустя три десятка лет сырая нефть стала одним из самых ликвидных товаров на ICE (InterContinental Exchange) в Лондоне и NYMEX в США.

Кроме того, торговля в менее значительных объёмах ведётся на национальных биржах различных стран – Токио, Москве, Шанхае и Дубае.

Согласно общепринятому мнению, мировой центр нефтяной торговли — NYMEX, по одной только нефти марки Brent ежедневно в среднем покупается и продаётся 100 тыс. контрактов.

Более внушительные объёмы наблюдаются по фьючерсу на нефть марки WTI Crude Oil (CL) — свыше 1 млн. контрактов ежедневно. Он по праву считается самым ликвидным контрактом в мире.

Параметры и спецификация

Большинство контрактов на крупнейших биржах имеют единообразные параметры, чтобы участникам было удобнее вести расчёты. Например, один контракт включает в себя лот размером в 1000 баррелей (примерно 132 тонны), а сроки поставки есть вплоть до 9 лет. Рассмотрим ключевые спецификации популярных нефтяных фьючерсов.

Фьючерс на WTI (CL)

Этот сорт нефти, добываемый в Оклахоме (Техас), также иногда именуется Light Sweet Crude Oil. Отличается низким содержанием углекислоты и серы (менее 0,5%), а также высокой плотностью (38–42 градусов API).

Спецификация фьючерса на нефть WTI:

  • Размер контракта (лот) — 1000 баррелей (42 000 галлонов).
  • Валюта — доллары и центы США.
  • Минимальный шаг цены — 0,01$ (каждый тик стоит 10$ за контракт).
  • Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Марка Brent — это лёгкая сырая нефть, соответствующая стандарту поставляемой из Северного Моря. Вся, закупаемая Европой нефть из Африки и Ближнего Востока оценивается относительно Брент.

В настоящий момент — это глобальный ориентир для нефти всего Атлантического бассейна. Согласно статистике, котировки Brent влияют на ценообразование более 60% мировых поставок сырой нефти. Плотность в API — 38,6 градусов, а содержание серы колеблется в пределах 0,2–1%.

Параметры Фьючерса на нефть Brent:

  • Размер контракта (лот) — 1000 баррелей.
  • Месяцы контракта — все месяцы года;
  • Валюта — доллары и центы США.
  • Минимальный шаг цены — 0,01$ (каждый тик стоит 10$ за контракт).
  • Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца (торговля ведётся контрактами с поставкой на все доступные месяцы).

E-mini (QM) на WTI

С целью удовлетворить возможности менее крупных участников рынка в 1997 году на CME были запущены контракты E-mini.

Сначала для индекса S&P500, а затем и для других инструментов, в том числе, для нефтяных контрактов. Как можно понять из названия, это «мини-контракты» с более низкой залоговой стоимостью и лотом. Подобные инструменты есть исключительно на CME, а среди нефтяных продуктов только для WTI.

Параметры:

  • Размер контракта (лот) — 500 баррелей.
  • Валюта — доллары и центы США.
  • Минимальный шаг цены — 0,025$ (каждый тик стоит 12,5$ за контракт).
  • Торговые часы — ВС-ПТ 17:00-22:00 по МСК перерыв с 18:00 до 17:00.
  • Тип фьючерса — расчётный.
  • Торги по фьючерсу на текущий месяц оканчиваются в первую половину торговой сессии за три дня (рабочих) перед началом нового месяца (торговля ведётся контрактами с поставкой на все доступные месяцы).
Читайте также:  Будет ли падение акций Netflix?

Специфика торговли

Существует два вида позиций — длинные и короткие:

  • Длинные позиции (Long). Покупая фьючерс, трейдер открывает «длинную» позицию. Это ставка на повышение, цель которой — продать бумаги подороже. Покупка осуществляется командой BUY (купить), закрытие — командой SELL (продать).
  • Короткие позиции (Short). Короткая позиция открывается в том случае, если трейдер берёт бумаги в долг у брокера и продаёт их на рынке в расчёте на падение цены. Если трейдер уверен, что цена актива будет падать, он берет данные бумаги взаймы у Брокера, продаёт их по текущей цене, а потом закрывает позицию по более низкой цене. Прибыль возникает за счёт разницы цен.

Все сделки сегодня выполняются в режиме онлайн мгновенно. Такая динамика рынка обеспечивается тем, что торгуя фьючерсами не нужно думать о транспортировке и хранении сырья.

Ведь как нам уже известно, условия стандартного расчётного фьючерса предполагают, что контракт о доставке нефти будет неоднократно перепродан для заработка на ценовой разнице до окончания срока его действия.

Особенности торговли фьючерсами на Форекс и CFD

Так как расчетный фьючерс предполагает торговлю исключительно ценой, то рынок Форекс и контракты на разницу (CFD) охотно предлагают в активах котировки на нефтяные фьючерсы.

CFD – это и есть торговля расчётными контрактами, только здесь нет срока годности как в поставочных фьючерсах – каждый месяц переносится автоматически. Среди активов есть не только товары, но и более 1000 акций, фондовые индексы и другие биржевые активы.

Это и есть практически единственный способ торговать расчетными фьючерсами на нефть, который доступен абсолютно любому человеку, так как минимальный депозит для пополнения счета у брокеров начинаются от $200, а не от $25 000, как у американских брокеров с выходом на нефтяные биржи.

У большинства всех брокеров всего лишь два контракта на нефть (Brent и WTI). Более экзотические марки, доступные на ICE и CME, редко встречаются, поскольку не слишком популярны среди трейдеров и в основном являются поставочными.

В итоге, CFD (контракт на разницу) на нефтяной фьючерс – это доступный и простой инструмент, не требующий больших капиталовложений.

Преимущества в торгах на бирже

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Такая высокая волатильность таит в себе как опасности, так и очевидную выгоду. В пользу выгодности торговли фьючерсами на нефть говорят такие аргументы:

  • Фьючерсы — доступная форма инвестирования. Трейдеру нужно лишь внести маржу (часть общей суммы), которая будет инвестирована в фьючерсы. Это позволяет инвестору приобрести больше активов, чем если бы он решил покупать оригинальные ценные бумаги или акции.
  • Высокая ликвидность. Фьючерсные контракты торгуются в огромных количествах каждый день, и, следовательно, являются очень ликвидными. Постоянное присутствие покупателей и продавцов на рынке позволяет быстро размещать рыночные ордера на выгодных условиях.
  • Низкие комиссионные расходы. Комиссии по фьючерсным сделкам очень низкие и взимаются после закрытия позиции. Стандартная сумма брокерской комиссии составляет примерно 0,1–1% от стоимости контракта. Также могут быть фиксированные комиссии за сделку, поэтому точные цифры зависят от условий конкретного брокера.
  • Фьючерсы — идеальный инструмент для быстрого заработка. Цены на рынке нефтяных фьючерсов, как правило, движутся активнее, чем на других рынках, что даёт много возможностей для быстрой прибыли.

Заключение

Фьючерсы на нефть — это универсальный финансовый инструмент, который потенциально имеет очень высокую доходность и массу других преимуществ, делающих его привлекательными для всех инвесторов.

Торговля контрактами на разницу сегодня происходит онлайн с помощью программного обеспечения, предоставляемого брокером. Это предельно простой процесс, который не требует от трейдера получения каких-то отдельных навыков. Ведь суть самой торговли предельно проста — купить контракт как можно дешевле, а продать как можно дороже.

Используя фьючерсы на нефть в качестве основного торгового инструмента, можно очень быстро и много заработать. Впрочем,высокая волатильность нефтяного рынка, всё-таки требует должной осмотрительности и грамотного мани-менеджмента.

Если же говорить о перспективах, то учитывая динамику нефтедобычи и активное освоение, и разведку новых месторождений, можно предположить, что в ближайшие годы ценность фьючерсов не уменьшится.

Ссылка на основную публикацию