Прогноз по акциям ТМК

к оглавлению ↑

О компании

Публичное акционерное общество (ПАО) «Трубная металлургическая компания» (ТМК) – крупнейший производитель трубной продукции различного назначения в РФ. Компания входит в тройку лидеров-производителей трубопроката на мировом рынке. Под маркой компании действует более тридцати предприятий, открытых в разных странах, включая США, Канаду, Казахстан, ОАЭ, Оман и ряд других.

Производственная база ТМК позволяет:

• обеспечивать выпуск стальных заготовок, электросварных и цельнотянутых труб промышленного и бытового назначения;
• оказывать широкий перечень услуг по металлообработке;
• заниматься экспортными поставками продукции в более чем 80 стран мира.

С 2005 года компания начала свою деятельность в качества публичного акционерного общества. С 2006 года ее акции активно размещаются и продаются на фондовой бирже Лондона. Начиная с 2007 года, ценные бумаги ПАО ТМК были выставлены на торги на Московской бирже.

к оглавлению ↑

Структура акционерного капитала компании:

1. Контрольный пакет акций (65%) находится в распоряжении TMK Steel Holding Ltd.
2. В свободное обращение переданы 34.9% ценных бумаг, среди которых чуть менее половины размещены на Лондонской Фондовой бирже.
3. Незначительная часть приходится на дочерние компании, а также находится в распоряжении членов Совета директоров и Правления.

Общий объем выпущенных акций на осень 2016 года составил 1 033 135 366 шт. при номинальной стоимости в 10 рублей за акцию.

к оглавлению ↑

Деятельность компании и положение на бирже

Период выхода на свободные торги ознаменован высокими котировками и пиком стоимости в 325 рублей за акцию. Динамика цены в интервале с 2008-2011 годов демонстрирует существенные колебания, от критичного минимума в 14 рублей до повышения и стабилизации ценового уровня в районе 120-170 рублей.

к оглавлению ↑

Прогноз акций ТМК

«Газовое» противостояние и вопрос транзита топлива в Европу определил дальнейшее колебание ценовой динамики. Планы на грандиозное строительство Турецкого и Северного потоков, определенно, сулили перспективу увеличения доходности бумаг ТМК, как основного поставщика трубы, необходимой для реализации проектов. Именно это обстоятельство привело к стабилизации цены на акции в течение 2012-2013 года. Показатель в пределах в 80-100 рублей держался четко, не отмечалось серьезных просадок.

Экономическая ситуация претерпела изменения под воздействием политических событий: украинский вопрос, смена вектора турецким правительством, европейские санкции – все это поставило под угрозу реализацию газовых проектов. Следствием этого стало падение цены акций и ее колебание от 35 до 60 рублей в течение 2015-2016 годов.

Рост вероятности разморозки проекта строительства газопровода, наметившийся с середины 2016 г., а также появление тенденции к урегулированию политического кризиса, привел к неуверенному, но все-таки росту цены. На сегодняшний день стоимость одной акции ТМК составляет 79.6 рублей.

к оглавлению ↑

Прогноз акций ТМК на математическом ожидании

Действительно, после рассмотрения нашего прогноза который мы опубликуем ниже, становится ясно, что данной ценной бумагой управляют лишь драйверы роста относящиеся к геополитике и внешнеэкономическому фону. Такие события не поддаются машинному обучению, и, спрогнозировать принятие решения, отдельным членом совета директоров или инвестора — не может. В рамках наших исследований по прогнозу акций сильнейшую роль играет статистика поведения спекулянтов.

В рамках стандартной процедуры, перед прогнозом мы выгрузили 5-ти минутные цены на акции ТМК, и попытались спрогнозировать ближайшие значения равные торговой сессии, вот что из этого получилось:

Прогноз акций ТМК, сигнализировал о подъеме котировок к уровню 54.8, после первого часа торгов.

Обратите внимание на то, что котировки при выгрузке с базы данных, имеют параметр: «заполнять периоды без сделок». Фактически — это означает отсутствие изменения цены, продолжительный период времени. (см. на графике ниже период времени 13.20:16.00)

Когда речь идет о прогнозе высоколиквидных инструментов, периодов без сделок просто нет, но акции ТМК отличаются, и часто содержат в своей ленте котировок пустые периоды, скорее всего в силу низкой волатильности акции.

Проще говоря — как спрогнозировать то, что не меняется и не имеет истории поведения.

Теперь давайте взглянем на график торгов за период равный периоду прогноза:

Подъемное движение произошло лишь в последний час торгов.

к оглавлению ↑

Заключение

С одной стороны, в плане ценового и визуально сходства, мы увидели 54.8 рублей за акцию, о которых сигнализировал наш модуль прогнозирования. С другой стороны, период в который это произошло далек от нашего прогноза по данному эмитенту.

Логика машинного обучения — это огромное количество данных которые обрабатываются ИНС (Искусственная нейронная сеть), после чего делается вывод на основе статистики за предыдущие отрезки времени.

В данном случаем, почти 3 часа, цена стояла равная 54 рублям, и нам очень повезло увидеть такой прогноз, схожий как минимум в цене закрытия.

В целом, инструмент неоднозначный и субъективно, подходит единицам, как инвестиционный актив.

Подписывайтесьна наши новости


Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2017/01/tmk.jpg
https://tradingstats.ru/wp-content/uploads/2017/01/tmk.jpg

Оцените эту статью

5.00 1 Article

Возможно вам будет интересно

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *