Как пользоваться индикатором RSI?

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100.

Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

Описание и применение индикатора RSIЧто такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Подведем промежуточный итог:

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда. Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

Читайте также:  Разбираемся, что такое ПАММ счета

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговлеЧто такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

Выводы

  • Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
  • Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
  • Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
  • Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!

Индикатор RSI

Индикатор под названием «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены.

Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J.

Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems). Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором «вручную».

Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI — очень популярный инструмент, им пользуются не только начинающее трейдеры, но также и уже опытные, которые применяют в своем анализе сложные методы типа ”Волнового анализа Эллиотта”, который отлично подходит для качественного технического анализа.

Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Данный вид инструментов разрабатывался именно для боковых движений, где они показывают, насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений либо как быстро она движется, предсказывая трейдерам высокую вероятность разворота в обратном направлении.

Инструмент доступен в большинстве торговых платформ и необходимости дополнительно что-либо скачивать нет — достаточно нажать несколько кнопок, и окно индикатора появится под графиком цены финансового инструмента.

Читайте также:  Как выглядит формула EBITDA?

Как рассчитывается RSI

Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.

RSI = 100 — (100/(1 + RS))

RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия

Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим.

Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.

Как пользоваться индикатором RSI

Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:

  1. Области перекупленности и перепроданности.
  2. Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция).
  3. Поиск графических моделей.
  4. Построение линий тренда.
  5. Разворотная модель ”Неудавшийся размах”.

Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.

Торговля с индикатором RSI

Перекупленность и перепроданность

Определить данные уровни довольно просто — автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности. При превышении этой отметки считается, что цена слишком быстро растет и в скором времени ожидается ее разворот.

При падении значений индикатора ниже уровня 30 считается, что цена слишком быстро снижается и далее стоит ожидать начала коррекции с возвратом значений индикатора обратно за уровень 30. Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции.

К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок.

То же самое при нисходящей тенденции — лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.

Поиск расхождений

Сигналы дивергенций и конвергенций мы подробно рассматривали в обзоре индикатора MACD. При появлении таких структур на RSI начинается поиск расхождений графика цены и графика индикатора. К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция — сигнал к продажам.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.

Поиск графический моделей

Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.

Читайте также:  Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления?

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Входить в рынок лучше всего именно на правом «Плече» данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.

Построение линий тренда

Строить линии тренда — одно из самых интересных занятий для графического трейдера. Более того, здесь мы получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Линия тренда может выступать как уровнем поддержки, так и сопротивления. Если значения индикатора пробили трендовую линию, автор рекомендует выстраивать аналогичную прямую на ценовом графике цены и ждать ее тестирования.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

В этом проявляется опережающее свойство индикатора — цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.

Модель ”Неудавшийся размах”

Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70.

В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку.

Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку.

Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.

Комбинации RSI и других индикаторов

Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

Это могут быть самые простые сигналы — например, моменты достижения области перекупленности или перепроданности. Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 — игнорировать.

Что такое индикатор RSI - Как выгодно применять в торговле

При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.

Заключение

Индекс относительной силы — интересный и мощный инструмент технического анализа графиков. Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный.

Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового. При желании вы можете скомбинировать RSI с другими индикаторами, построив на их основе торговую систему — индекс отлично дополнит Скользящие средние и поможет успешно торговать в направлении преобладающей на рынке тенденции.

Ссылка на основную публикацию