Разбираемся, что такое алготрейдинг

Ручная торговля на бирже, несмотря на свои преимущества и прибыльность, уверенно уходит в прошлое. Сейчас подобным методом торгуют только трейдеры старой школы, а вот новички отдают предпочтение автоматическим операциям.

Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, который предполагает заключение сделок роботом в рамках специальных алгоритмов, установленных самим трейдером. Основное преимущество подобного механизма состоит в его беспристрастности: торговый робот лишен эмоций и не отвлекается на внешние раздражители, как обычный человек.

Алгоритмическая торговля: суть и особенностиЧто такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Датой рождения алгоритмической торговли принято считать 1971 год, когда была создана первая автоматизированная система биржевой торговли, известная как NASDAQ, а наиболее крупные негативные последствия мир увидел в 1987 году: программная торговля привела к обвалу фондового рынка США.

Суть алготрейдинга

Трейдеры, специализирующиеся на алгоритмической торговле, используют вероятность движения котировок в определенном диапазоне. Для расчетов применяются не только исторические данные актива, но и другие инструменты.

На данный момент выделяют три основных метода подбора правил:

  • Генетический, который предполагает разработку алгоритмов компьютерными системами.
  • Ручной – торговый робот создается на основе математических моделей.
  • Автоматический – используется ПО для тестирования множества правил.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Единственным способом уменьшить количество торговых ошибок и неудач является диверсификация алгоритмов. Именно подобный подход используют алготрейдинговые компании, среди которых Citadel и Virtu.

Типы используемых алгоритмов

Алгоритм – набор четких программных инструкций, призванных выполнять определенные задачи. На фондовом или финансовом рынке алгоритмы исполняются компьютерами. Алгоритмическая торговля на фондовом рынке делится на несколько целевых типов:

  • статистическая стратегия, суть которой состоит в том, чтобы определить наиболее вероятные торговые возможности на основе изучения поведения актива в прошлом;
  • хеджирование, позволяющее трейдеру снизить риски при торговле;
  • алгоритмическое исполнение – метод позволяет в автоматическом режиме открывать и закрывать задачи.

Преимущества метода

Алготрейдинг пользуется популярностью благодаря огромному количеству преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • Точность. Специальное программное обеспечение (торговый робот) не может поставить лишнюю запятую при определении цены или же открыть неправильную сделку (продажа вместо покупки). Робот будет торговать на основе той последовательности, которая была заложена в него программистом.
  • Возможность моментально получить прибыль. Для самостоятельной торговли необходимо внимательно изучить фондовый рынок или биржу криптовалют, набраться опыта, потеряв определенную часть капитала. Алгоритмический трейдинг позволяет зарабатывать даже новичкам, которые купили ПО у более опытных коллег.
  • Возможность круглосуточной работы. Профессиональные трейдеры в курсе, что иногда приходится часами или днями ждать благоприятного момента для открытия сделки. В результате, необходимо постоянно находиться у монитора и следить за движением рынка. Робот справится с подобной задачей: он сможет терпеливо следить за графиком 24 часа в сутки, не теряя при этом своей эффективности.
  • Скорость работы. Возможности человека ограничены: он не может следить одновременно за большим количеством графиков, а вот торговый робот способен наблюдать за изменением котировок и индикаторов, а также открывать множество сделок одновременно.
  • Отсутствие эмоций и внешних раздражителей. Программа может принимать решения, вытекающие из заложенного в нее алгоритма. Торговый робот не будет бояться, лениться или торопиться, что непременно скажется на успешности открытых сделок.

Еще одно преимущество алгоритмического трейдинга – его универсальность и масштабируемость. При ручной торговле, для каждой валюты или актива необходимо проводить исследование, чтобы набраться знания и изучить их особенности. Что касается программного обеспечения, то его можно приспособить для работы с любыми валютами, сырьем, акциями, фьючерсами и т. д.

При необходимости, каждый трейдер может менять алгоритмы, делая торгового робота более модернизированным и прибыльным. Благодаря этому, алготрейдинг сможет приносить большие прибыли. Функциональные возможности робота ничем не ограничены и зависят только от опыта разработчика.

Недостатки

Несмотря на огромное количество преимуществ, алгоритмический трейдинг имеет и некоторые слабые стороны:

  • Технологическая сложность. Использование программного обеспечения не вызовет ни у кого труда, ведь необходимо просто установить его и запустить для торговли. А вот создать такое ПО под силу далеко не каждому трейдеру или программисту. Рынок постоянно меняется и пока никто не сумел создать идеальный алгоритм, способный подстраиваться под все изменения.
  • Высокая цена. Если человек не разрабатывает алгоритм самостоятельно, а хочет купить уже готовую программу, то придется на самом деле раскошелиться. Следует понимать, что написанные профессионалами программы, способные приносить прибыль при торговле, стоят немалых денег.
  • Невозможность импровизации. Алгоритмы никогда не отступают от заданных параметров, даже если на рынке наблюдается форс-мажорная ситуация. Трейдер может пойти наперекор своей стратегии, видя проблемы или возможности на рынке, а вот программа никогда так не поступит.

Риски алгоритмической торговли

На фоне популяризации алготрейдинга, в последние годы выросло и его влияние на рынки. Разумеется, применение новых технологий для торговли на фондовой бирже стало причиной повышения рисков. В первую очередь, это касается алгоритмического высокочастотного трейдинга, что должно приниматься во внимание как институциональными, так и другими участниками рынка.

Операционные риски

Независимый трейдер Марсель Тазетдинов называет одним из наиболее опасных рисков использования алгоритмических роботов возможность технологических сбоев. Программные обеспечения трейдеров открывают и закрывают такое количество заявок, что сервера фондовой биржи не выдерживают столь большой поток данных и происходит отказ.

Остановка системы приводит к убыткам или недополучению прибыли со стороны трейдеров. Операционные риски также могут быть вызваны проблемами в коде торгового робота из-за ошибок, допущенных разработчиком.

Проблема волатильности

На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.

По информации Nanex, каждый год на биржах США происходит около 42–60 подобных аномалий. Только за 2013 год в США и ЕС стоимость активов необоснованное взлетала или падала около 100 раз.

Отток ликвидности

Современные финансовые рынки настолько зависимы от алгоритмических игроков, что уход последних может вызвать сильное колебание ликвидности или полную остановку рынка. К примеру, если при стрессовой ситуации на рынке трейдеры начнут отключать свое ПО, то избежать крупного оттока ликвидности не получится.

Кроме того, это окажет неизбежное влияние на котировки активов, включая сырьевые и валютные. Спровоцированная в результате паника еще больше усугубит ситуацию и усилит тенденцию на изменение котировок.

Постоянный рост издержек

Использование трейдерами торговых роботов приводит к ежедневному росту заявок, что вынуждает регуляторов и площадки вкладывать огромные средства в технологическое оснащение бирж. В противном случае их сервера перестанут справляться с огромным потоком данных. Растущие расходы регулятора неизбежно ведут к повышению тарифов для участников рынка.

Манипулирование рынком

Большинство экспертов сходится во мнении, что крупные алгоритмические компании способны манипулировать ценами на определенные активы. При правильном подходе и массовости, алготрейдеры способны искусственно повышать или понижать волатильность рынка для получения максимальной прибыли.

Роботы вводят обычных трейдеров в заблуждение, а биржевой стакан не отражает реальные спрос и предложение по активу.

В книге по алгоритмической торговле Нассима Талеба «Одураченные случайностью» автор утверждает, что крупные компании зарабатывают миллионы долларов каждый день при помощи манипулирования рынком.

Читайте также:  Советы о том, как начать торговать на бирже

Например, в 2012 году алгоритмический робот стал причиной падения стоимости акций компании Global Markets с 16 долларов до пары центов всего за 9 секунд. Уменьшение цены одной акции произошло в результате действий запрограммированного робота.

Таким образом, алготрейдинг – это одно из наиболее прибыльных и перспективных направлений деятельности. Биржевая торговля, как и другие сферы деятельности, не стоит на месте и проходит автоматизацию. Результат, который показывают в последние годы биржевые алгоритмы, доказывает их эффективность и неспособность обычного человека добиваться подобных результатов.

Роботизированные комплексы лишают уверенности традиционных трейдеров, что приводит к постепенному отказу от ручной торговли. Укрепление позиций алгоритмических роботов повышает риски, которые обязательно присутствуют в трейдинге.

Алгоритмический трейдинг – будущее биржевой индустрии

Ручная торговля на бирже, несмотря на всю свою перспективность и прибыльность, медленно, но верно уходит в прошлое. Вручную сейчас торгуют, преимущественно, трейдеры старой закалки, новички же, которые только осваивают азы грамотной торговли, все чаще идут по пути автоматического трейдинга или, как его еще называют – алготрейдинга.

Доверяя заключение сделок, открытие позиций и т.п. бесстрастному механизму, торговому роботу, которому чужды эмоции и который делает все, заложенное в него разработчиком, не отвлекаясь на внешние раздражители.

И сегодня мы поговорим о том, что такое алготрейдинг в принципе, как с ним работать, где взять хорошего торгового робота, а также рассмотрим отличия автоматической и высокочастотной торговли. Давайте начнем.

  • Итак, как водится, сформулируем, для начала определение алготрейдинга.
  • Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером.
  • Я думаю, здесь все понятно – трейдер, основываясь на своем опыте и торговой стратегии, формирует систему, в рамках которой прописывает правила открытия и закрытия позиций, условия, которым должны удовлетворять рынок и актив, а также общие правила управления капиталом.
  • Количество ценных бумаг, которое необходимо приобрести, выделяемая на это сумма средств, принцип расстановки тейков и стопов – все это, зачастую, закладывается трейдером заранее.
  • Одним из главных преимуществ алготрейдинга является то, что он избавляет заключаемые сделки от эмоций, предчувствий и интуиции трейдера, которые часто играют с ним злую шутку, мешая адекватно оценить текущую рыночную ситуацию и принять правильное решение.
  • Второе название автоматического трейдинга, как нельзя лучше описывает его суть и основную задачу, звучит оно так: торговля с использованием механических систем.

Соответственно, для реализации алготрейдинга на практике необходим торговый робот. Давайте поговорим о них.

Торговые роботы

Компьютерная программа, с заложенным в нее алгоритмом торговли, самостоятельно заключающая сделки и другие операции на фондовом рынке.

Виды роботов

Торговые программы можно разделить на две большие группы:

  1. Не имеющие полномочий для самостоятельного открытия позиций – анализируют большие объемы информации о текущей рыночной конъюнктуре и выдают их трейдеру с тем, чтобы тот самостоятельно решал, вступать в сделку или нет.
  2. Полностью автоматизированный робот, который не спрашивает разрешения на открытие сделки. При этом программа учитывает все рыночные риски и возможные убытки.
  1. Естественно, что когда мы говорим про алготрейдинг, нас, в первую очередь, интересует второй тип.
  2. Материал по теме: Легендарные торговые роботы для торговля на Форекс
  3. Помимо торговых роботов, на две части можно разделить и алгоритмические стратегии, в рамках которых они действуют.
  4. Стратегия «экзекьюшен» (execution strategy) – подразумевает покупку/продажу активов в больших объемах, по средневзвешенной цене, максимально приближенной к цене последней заключенной сделки. Позволяет в значительной степени снизить издержки, связанные с открытием и закрытием позиций и применяется, преимущественно, крупными игроками финансового рынка, такими как брокерские компании и инвестиционные фонды. Частные инвесторы чаще применяют вторую стратегию.
  5. Спекулятивная стратегия – классическая для трейдров система, направленная на получение максимальной прибыли на основе ценовой разницы между стоимостью покупки и продажи актива.

Применительно к алготрейдингу, спекулятивные стратегии можно разделить на несколько видов, отличающихся подходом к работе, но преследующих одинаковую цель – получение максимальной прибыли. Давайте вкратце их рассмотрим:

  1. Маркет-мейтинг – одновременное вхождение и сдерживание позиций купли/продажи, в границах движения цены на определенный актив.
  2. Пейерс-трейдинг – одновременный технический анализ двух, сильно коррелирующих активов, когда покупка одного актива сопровождается одновременной продажей второго. Данный вид спекулятивной стратегии еще называют парным трейдингом.
  3. Корзинный (basket) трейдинг – тот же самый парный трейдинг, только здесь работа ведется не с двумя частными активами, а с их группами.
  4. Стратегия отслеживания – подразумевает постоянный мониторинг торговым роботом котировок актива, с целью выявления признаков устойчивого тренда и заключения сделок в соответствии с ним.
  5. Арбитраж – снова можно провести параллели с парным трейдингом. Работа здесь ведется с двумя активами, корреляционное соотношение которых равно единице.

Как создать торгового робота

Первое, что необходимо для создания программы автоматической торговли – это специальное приложение с так называемым конструктором алгоритмов. Современные системы автоматического трейдинга довольно просты в использовании, и создать полноценную торговую систему могут даже те, кто слабо разбирается в программировании.

К примеру, универсальная программа TSLab, которая имеет широкий функционал для алготрейдеров, дает возможность создать своего собственного робота, нарисовав его как блок-схему. Все программные команды, скрипты и т.д. TSLab сделает сам, вам нужно только задать направление.

Преимущества алготрейдинга

Сразу скажу, что таковых много. Не просто же так алготрейдинг пользуется огромной популярностью. К основным его плюсам можно отнести:

    • Высокая точность – робот не может поставить лишний символ после запятой, отойти от запланированной цены, под девизом «И так сойдет» и открыть сделку наудачу. Какую последовательность действий вы в него заложите, так он и будет торговать.
    • Возможность получать прибыль с первых дней. Самостоятельный трейдинг – вещь довольно сложная, ему надо учиться, набираться опыта и, чего скрывать, набивать шишки в виде денежных потерь. На алготрейдинге же могут зарабатывать даже новички, которые приобрели торгового робота у более опытных коллег.
    • Готовность к работе – опытные трейдеры знают, что порой благоприятный момент для открытия сделки приходится ждать часами, а то и днями напролет. Естественно, что это довольно тяжело. Ведь даже будучи в постоянной готовности (что само по себе крайне утомительно), можно буквально на пару минут отойти от терминала и пропустить тот самый ценовой скачек, которого вы ждали неделю. Программе же это все безразлично. Она будет терпеливо выжидать по графику 24/7 и это никак не скажется на эффективности ее действий.
    • Скорость работы – система способна анализировать одновременно несколько графиков, котировок и индикаторов, а также отправлять по десятку заявок в секунду. А чем больше сделок – тем больше прибыли.
    • Отсутствие эмоций – уже говорил об этом. Программа принимает решения, которые прямо вытекают из заложенного в нее алгоритма. Она не может торопиться, лениться, бояться и т.д.
    • Универсальность и масштабируемость – хороший алгоритм можно приспособить для работы с сотнями различных активов, валют, акций, фьючерсов и т.д.. Его возможности прямо вытекают из способностей разработчика, посему роботы, созданные опытными трейдерами можно применять буквально где угодно, на любом рынке или бирже. Кроме того, в случае необходимости их можно менять и совершенствовать, делая алгоритм и вовсе идеальным.
Читайте также:  В чем суть стратегии Кэрри трейд?

В принципе, все преимущества довольно ожидаемы, не так ли? Алготрейдинг способен приносить огромную прибыль, а функциональные возможности торгового робота зависят только от опыта разработчика.

Недостатки алготрейдинга

    • Технологическая сложность. Нет, сам процесс алгоритмической торговли прост до невозможности: подключили программу к терминалу, и пошли отдыхать. Сложно эту самую программу создать. Рынок непредсказуем и создать идеальный алгоритм пока удавалось мало кому.
    • Дороговизна – актуально только для тех, кто не разрабатывает алгоритмы самостоятельно, а покупает их у более опытных коллег. Если робот действительно хорош, придется серьезно раскошелиться. Самостоятельное же создание затрат не требует.
    • Отсутствие способностей к импровизации. Одно из главных преимуществ алготрейдинга является одновременно и его недостатком. Финансовые рынки крайне изменчивы и алгоритм далеко не всегда вписывается в их текущее состояние. Тогда как трейдер, видя изменения, может пойти наперекор своей стратегии и выиграть от этого.

Можно, конечно, выделить еще несколько отрицательных сторон алготрейдинга, однако все они сведутся к одному – сложности создания идеального робота. Слишком много факторов нужно учесть и заложить в него для того чтобы стабильно получать прибыль.

Почему алготрейдинг и алготрейдеры выгодны биржам?

Автоматический трейдинг несет массу преимуществ не только трейдерам, которые существенно облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход. К слову, алготрейдинг служит и хорошим подспорьем в учебе.

Вы наблюдаете за действиями робота и стараетесь объяснить, почему он принял то или иное решение, это позволяет быстро вникнуть в суть рыночных процессов и научить торговать самостоятельно.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Что касается бирж, то им также нужны алготрейдеры, которые своей деятельностью и большим количеством проводимых сделок обеспечивают высокую ликвидность активам и повышают показатели торгового оборота биржи. Как уже говорилось, робот работает гораздо быстрее, чем человек.

Высокочастотная алгоритмическая торговля

А сейчас мне хотелось бы развенчать одно крайне распространенное заблуждение, заключающееся в том, что многие считают алготрейдинг и высокочастотную торговлю (High-frequency trading, HFT, прим. ред.) одним и тем же явлением.

Да, они схожи, высокочастотный трейдинг даже можно отнести к одной из разновидностей алготрейдинга, однако ставить между ними знак равенства, все же, нельзя.

Торговля по системе High-frequency подразумевает открытие огромного количества сделок по десяткам различных активов, буквально на доли секунды. Работа ведется с небольшими объемами, что компенсируется количеством операций. Трейдеры, применяющие данную технологию, получают прибыль буквально мгновенно. Причем размер ее, зачастую, весьма и весьма неплох.

Алготрейдинг же в целом является более широким понятием. Он может быть как высокочастотным, так и вполне умеренным. Вы сами решаете, что для вас лучше: 10 сделок малого объема или одна, но на крупную сумму.

Что нужно для алготрейдинга

Во-первых, как я уже говорил, торговый терминал и робот, который будет заключать сделки. Во-вторых, хорошая скорость подключения к серверу, которая гарантировала бы минимальные временные задержки. Не забывайте, что высокочастотный трейдинг подразумевает принятие решений за доли секунды, и промедление здесь может стать фатальным.

В-третьих, свободный доступ к котировкам, желательно, если они будут отображаться прямо в рабочем терминале. Программа способна анализировать сотни активов разом, так зачем же ограничивать ее и себя? Из торговли нужно извлекать максимум, так что о котировках необходимо позаботиться заранее.

Все три вещи, необходимые для успешного алготрейдинга, предоставляет своим клиентам брокер Робофорекс. Здесь есть отдельный раздел, посвященный исключительно алготрейдерам, со всем нужным им функционалом.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Робофорекс предлагает трейдерам прямое подключение к серверам Московской биржи, причем по всем направлениям – валютному, фондовому и срочному. Подключение осуществляется через специализированные протоколы передачи данных, приспособленные к большим объемам информации и ее быстрой передаче.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Есть у компании и программное обеспечение для создания торговых алгоритмов, а также готовые алгоритмы, которые можно подключить к своему терминалу.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Ну и, конечно, услуга по подключению к котировкам всех отечественных и иностранных активов, с их трансляцией в рабочем терминале, без задержек и опозданий.

Что такое алготрейдинг: полное руководство, объяснение сути

Проанализировав все предложения, царящие на отечественном рынке, наша команда пришла к выводу, что столь же выгодных и комплексных, подобных тому, которое исходит от Церих, больше нет. Этот брокер проделал действительно большую работу для создания оптимальных условий работы алготрейдерам.

Обучение алготрейдингу

Специально выделил этот вопрос в отдельный пункт, т.к. даже такая несложная вещь, как алготрейдинг требует хотя бы минимальной подготовки, в которой новичку расскажут, что к чему, научат настраивать торговых роботов и получать от них прибыль.

Услуги подобного рода также оказывает компания Roboforex, которая предлагает всем желающим целый комплекс обучающих мероприятий, в котором есть и курсы, и вебинары, и очные занятия. На них вы можете узнать все, что касается алготрейдинга, создания торговых систем и многих других сопутствующих вещей.

Вывод

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать однозначный вывод о том, что алготрейдинг – это одно из наиболее перспективных направлений деятельности на сегодняшний день, которое с течением времени будет только прибавлять.

Биржевая торговля, как и любая другая сфера деятельности не стоит на месте и автоматический трейдинг – это, пожалуй, наиболее современное и актуальное из ее направлений.

Да и чего скрывать, самое прибыльное. Результат, который на протяжении последних лет демонстрируют биржевые алгоритмы, часто не по плечу даже самым опытным и продвинутым трейдерам. И без тени сомнения можно сказать, что будущее индустрии именно за алготрейдингом.

Алготрейдинг — что это? Простыми словами

Работа на финансовом и биржевом рынках — задача не такая простая как кажется. Чтобы преуспеть в этом деле, необходимо постоянно учиться, развиваться. Просто сидеть сложа руки, здесь не получится. С тем, как развивался трейдинги развивались и стратегии торговли, методики и т.д.

Одни из видов работы на рынке — алготрейдинг. Он зародился в 80-х годах прошлого столетия. Изначально, такой вид торговли, был возможен только профессиональным трейдерам, которые обладали внушительным интеллектуальным ресурсом. Сегодня же алготрейдинг доступен абсолютно всем, кто имеет ПК.

В данной статье мы расскажем, что это такое, плюсы и минусы алготрейдинга.

В чем суть алгоритмической торговли, зачем это трейдеру

Начнем с определения. Алгоритмический трейдинг на данное время имеет два значения:

  • Алгоритмическая торговля. Подразумевает под собой определенную методику исполнения крупной заявки на рынке. Здесь заявка делится на определенные части. Открывается по ранее заданным, правилам. Такая система актуальная тем, кто заключает большое количество сделок.
  • Алготрейдинг. Специальная автоматическая система, открывающая сделки без участия трейдера. Исключительно в рамках заданного алгоритма. Вполне удобный способ торговать. Основная задача — получить прибыль исключительно за счет автоматического анализа рынка и открытия сделки. Часто такие системы называют советниками или роботами.

Теперь перейдем к сути алготрейдинга. Юзеров, которые используют эту методику работы называют квантовыми или алготрейдеры. Они используют только теорию вероятности попадания цен в нужный диапазон. Сами же расчеты производятся на основе нескольких финансовых инструментах.

Здесь важно понимать, что правила игры будут меняться с изменением и самого рынка. Юзерам приходится постоянно находить повторяющиеся модели и заниматься расчетом вероятности их появления в будущем. Из этого напрашивается вывод, что с технической точки зрения алготрейдинг сводится к выявлению алгоритмов открытия/закрытия сделок.

Читайте также:  Как проходит торговля на новостях?

Ну и конечно подбор торговых роботов для их реализации.

Существует несколько способов подбора:

Ручной В таком случае юзер использует научный подход. То есть используются знания на основе физических и математических моделей
Автоматический В этом варианте используются специальные программы, которые необходимы для перебора огромных массивов правил и тестирования в рамках самой программы
Генетический Некий алгоритм разработанный компьютерной системой

Вернемся немного к истории. Официальным началом алгоритмов является 1998 год, когда в США комиссия по ценным бумагам дала добро на применение электронных площадок. 1998 год стал стартом настоящих технологических гонок. Ключевые моменты о которых стоит знать:

  • 2000-е. В этот период на рынках США, алгороботов было всего 10%, при этом время автоматических сделок — всего несколько секунд.
  • 2009. Доля роботов возросла до 60%. Время проведения операций сократилось до доли секунды.
  • 2012 и более поздний период. К сожалению из-за ошибок действий алгоритмов их рыночный объем сократиться до 50%.

Что же такое алгоритмический робот? На самом деле это не классический робот, как вы его могли представить. На фондовом рынке — это определенная компьютерная программа, разработка которой начинается с составления плана. В нем указываются все задачи, которые робот будет выполнять.

Конечно, чтобы создать робота, необходимо обладать определенными знаниями, одно из которых — знания языка программирования. Как правило, специалисты используют: С++, Java, R, MathLab. К слову, знания программного языка открывает перед юзером целый ряд преимуществ: он может создать базу данных, может анализировать высококачественные стратегии и т.д.

Какие бывают типы алгоритмов

И так из выше написанного можно сделать вывод, что алгоритм — набор четких инструкций, прописанных для выполнения определенной задачи. В случае с финансовыми рынками все эти задачи выполняет компьютер. В качестве наборов правил, необходимо использовать данные о ценах, объемах и конечно о времени исполнения будущей сделки.

Существует четыре основных целевых типа алгоритмической торговли:

  • Автоматическое хеджирование. Здесь цель — генерация правил, позволяющих снизить подверженности риску.
  • Стратегия статистическая. Методика основана на поиске торговых возможностей. В основе лежит статистический анализ временных рядов.
  • Стратегия исполнения. Метод предназначен для выполнения неких задач, связанных на закрытии/открытии ордера.
  • Доступ к ликвидности. Основная цель — доступ к рынкам, снижение затрат на получение доступа к торговым терминалам.

Отдельно можно выделить стратегии такого типа торговли на срочном и фондовом рынке.

  • Фронт ранинг. Здесь система использует анализ объема сделок по инструменту. Также выявляются и крупные заявки.
  • Арбитраж. Данная стратегия представляет собой торговлю финансовыми инструментами, где корреляция между ними близка к единице.
  • Работа (торговля) волатильностью. Достаточно сложный вид торговли. Он направлен на покупку различных опционов. Такой вид алготрейдинга подойдет командам специалистов с высокими вычислительными мощностями.
  • Маркет Макинг. Стратегия направлена на поддержание рыночной ликвидности.

Плюсы и минусы алготрейдинга: что должен знать трейдер

Очевидно, что в качестве сильных сторон алготрейдинга выступают слабые стороны ручной торговли. К примеру, человек подвержен эмоциям, а робот нет. Робот будет торговать по четкому алгоритму. Человек может испугаться текущих потерять и перестать работать по правилам. Также трейдеры, особенно новички, могут с лёгкостью начать отыгрываться, что приведет к быстрому сливу депозита.

Кроме того, человеку нужен отдых. Он не может постоянно, находиться в работе, чего не скажешь о роботах. Но стоит отметить и тот факт, что и работа систем не идеальна. И к слабым сторонам роботов можно отнести:

  • Они не могут реагировать на рынок, а он, как мы знаем, изменчив.
  • Непонимание самого алгоритма. Некоторые трейдеры просто не понимают суть работы роботов, что может привести к потере депозита.
  • Ошибка. Да, в алгоритме могут возникнуть ошибки, при этом сам робот их не может определить. Это огромный минус, который может привести к потере капитала.

SMARTGUIDE отмечает, что выбирая работу алогороботов не стоит надеяться на то, что система все сделает за вас. В любом случае юзер должен контролировать работу робота, чтобы тот работал без сбоев и не сливал депозит юзера.

С какими рисками может столкнуться трейдер выбирая алготрейдинг

Абсолютно любая стратегия имеет в себе риски. И алготрейдинг тому не исключения. По сути все риски можно разделить на такие категории:

  • Технологические сбои, их еще называют операционные риски. Дело в том, что алгороботы могут повышать объем заявок до уровня, при котором торговые сервера просто захлебываются от потока данных. К чему это приводит? Это приводит к отказу системы и приостановке торгов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам. Кстати программные недоработки тоже провоцируют сбои.
  • Резкий скачок волатильность и отток ликвидности.
  • Снижение прогнозируемости рынка. Алгороботы приводят к утрате прозрачности ценообразования, так как на первый план выходят определение алготрейдеров и фундаментальный анализ просто теряет свою ценность.

Программы и стратегии для алготрейдинга

Любая торговля подразумевает под собой наличие стратегии. В случае с роботами, то здесь есть стратегии, которые, якобы, должны принести прибыль игроку. Рассмотрим подробнее лучшие варианты.

Стратегия спекулянта Классическая модель для трейдеров. Суть — дождаться выгодной цены для входа в сделку
Dаtа Mining Поиск новых закономерностей для новых алгоритмов
Exеcutiоn Strategy Такую стратегию используют крупные игроки. Здесь суть — покупка актива по среднезавышенной цене, только в большом объеме
Iceberg Такая стратегия используется юзерами для выставления заявок с суммарным объемом, не выше, чем заданное
TWАP В этом случае открываются заявки через одинаковые временные промежутки по ценам с лучшим спросом и предложением
VWАP Трейдеры используют эту стратегию для равномерного открытия позиции по равным частям некоего объема в определенное время

Конечно, чтобы начать работу используя алготрейдинг, необходимо что-то да знать и к сожалению не все могут понять суть работы таких вот роботов.

Если вы решили автоматизировать свою работу, тогда вам необходимо знать: математику, экономическое моделирование, языки программирования (о них мы выше написали) и понимать работу биржи и трейдинга в целом.

Есть специальные пособия, которые расскажут теорию создания алгороботов.

Кроме того, существует специальный софт, для алгоритмической торговли и написания кодов:

  • TSLab. Совместим с большим количеством Форекс брокеров. Используется язык С#. Софт простой и понятен каждому. Имеется бесплатная версия, которую юзер может протестировать.
  • WealthLab. Здесь, как и в предыдущем варианте, используется язык С#. Юзер может писать софт для алгоритмичной торговли используя библиотеки Wealth Script.
  • R Studio. Более продвинутый софт. Подходит только профессиональным трейдерам. Используется несколько языков программирования. Из преимуществ — абсолютно бесплатный.

Подводим итоги

Из того, что мы написали можно сделать вывод, что алготрейдинг — торговля, где используется запрограммированная система для открытия сделок.

Она может быть использована как для извлечения прибыли, так и для снижения нагрузки, в случае ручной торговли. Безусловно, есть достаточное количество стратегий. К слову такой вариант торговли можно использовать как на Форекс, так и на фондовой бирже. Чтобы понять, подойдет ли вам такая торговля, пробуйте и экспериментируйте. Но всегда оставайтесь начеку.

Ссылка на основную публикацию