Какая стратегия фракталов на Форекс?

Фракталы – свечные фигуры, состоящие из пяти (реже из трех) свечей и указывающие на разворот рынка в сторону, обратную текущей тенденции. Данные паттерны предназначены для разбивания крупных тенденций на более маленькие и простые мини-тренды.

Теория фракталов очень тесно граничит с волновым анализом финансовых рынков, так как точки фрактальных экстремумов являются также и точками «впадин» и «пиков» волн движения цены. Можно сказать, что фракталы – это крайние точки волн графика.

Торговля по фракталам и ее преимущества

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Торговля на основе фрактального анализа имеет много преимуществ. Во-первых, ее сигналы работают в условиях любой картины рынка, будь то тренд, консолидация или ценовой диапазон. Исключение составляет лишь узкий коридор флэта, когда рынок находится в полной неопределенности.

Научившись торговать по фракталам, вы сможете значительно увеличить свою прибыль. Кроме того, фрактальные паттерны можно использовать и для фильтрации сигналов от других индикаторов. Следовательно, изучив фрактальную теорию, вы сможете повысить прибыль от торговли и по другим стратегиям.

Особенности торговли при помощи фракталов

  • Фракталы указывают на точки минимальных и максимальных значений цены, достигая которых график меняет свое направление на противоположное.
  • Самым известным индикатором для автоматизированного поиска фракталов на графике является алгоритм Билла Вильямса «Fractals», который встроен во все версии терминала Meta Trader, а также во многие веб-платформы.
  • Сигналы инструмента очень простые:
  • Стрелка вверх – сигнал на покупку.
  • Стрелка вниз – сигнал на продажу.

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором фрактал с алертом — Fine Fractals, который является модифицированной версией стандартного Fractals.

Различают верхние и нижние фракталы. Верхним называют паттерн, который возникает на точке максимума (пика) движения цены. Такая фигура является признаком завершения восходящей тенденции и сигнализирует о развороте цены в сторону продаж.

Нижний фрактал – это фигура, возникающая на точке минимума (впадине) движения цены. Появившись на графике, он указывает на завершение нисходящего тренда и предстоящий разворот рынка в сторону покупок.

Фрактал состоит из группы свечей, центральная из которых всегда является точкой экстремума – минимума или максимума. Точки min и max остальных свечей, находящихся по бокам от центральной, должны постепенно повышаться (при нижнем фрактале) или понижаться (при верхнем фрактале).

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Идеальные фракталы появляются на графике далеко не всегда. Например, экстремумы крайних свечей не всегда последовательно снижаются или повышаются – иногда этот порядок нарушен. Однако одно главное правило должно соблюдаться всегда – экстремум центральной свечи непременно должен иметь максимальные значения.

Появление на графике верхнего или нижнего фрактала является прямым сигналом к развороту цены (за исключением появления паттерна в условиях флэта). Наибольшую силу сигнал имеет сразу же после формирования фрактала. Затем его сила плавно начинает идти на спад.

Торговля по фракталам на Форекс: полезные рекомендации

Торгуя по такой схеме, обязательно обращайте внимание на следующие факторы:

  • Чем выше таймфрейм и чем больше времени уходит на отрисовку фрактала – тем сильнее и надежнее будет сигнал.
  • При торговле на низких ТФ (M1, M5, M15) количество ложных фракталов резко возрастает. Это связано с большим количеством рыночного шума и влиянием экономических новостей на движение цены.
  • Формирование череды разнонаправленных фракталов может быть признаком развития новой мощной тенденции в направлении пробоя.
  • Фрактальная теория и теория волнового анализа тесно связаны между собой. Для фильтрации сигналов фракталов можно использовать любой индикатор ценовых волн, например, ZigZag. Паттерн будет иметь высокую силу в том случае, если появляется на пике или впадине ценовой волны.
  • Фракталы отлично подходят для торговли по скальпингу, где сделки оформляются в моменты отбоя и разворота цены от границ канала.
  • Для фильтрации сигналов фрактальной структуры можно использовать осцилляторы, уровни сопротивления и поддержки, волновые индикаторы. Bollinger Bands, инструменты Ганна и другие известные алгоритмы.

Не забывайте также о том, что качество сигналов фракталов напрямую зависит от таймфрейма. Чем выше интервал графика – тем точнее сигналы, и наоборот. Поэтому при торговле на невысоких ТФ не забывайте сверяться с показаниями других индикаторов.

Стратегии торговли на форекс по фракталам

Стратегии торговли по фрактальным паттернам подразумевают вход в рынок в моменты разворота цены. Рассмотрим основные торговые методики, основанные на сигналах фракталов.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Пробойная стратегия торговли по MA и фракталам

Лучше всего торговая методика работает на валютной паре EUR/USD, так как данный актив показывает высокую волатильность и характеризуется частой сменой тенденций. Таймфрейм графика возьмем средний – часовой.

Читайте также:  Когда начинается американская торговая сессия?

Особенности методики

Для фильтрации фракталов будет использоваться инструмент Moving Average, основанный на скользящих средних линиях. Основное преимущество данной методики – это ее универсальность. Рассматриваемую торговую стратегию можно легко адаптировать под любой таймфрейм и актив или дополнить любыми другими индикаторами.

Настройка инструментов и торговля

Откройте график высоковолатильной валютной пары на часовом таймфрейме и установите на него следующие инструменты:

  • Moving Average, а именно – SMA. Тип мувинга – Smoothed, расчет ведется по ценам закрытия свечей (Close). В настройках периода установите значение 135 баров.
  • Индикатор Б.Вильямса – Fractals. Входные параметры оставьте неизменными.

Сигналы для Buy-ордера:

  • Цена поднялась выше SMA линии. Быки захватывают лидирующие позиции.
  • На графике нарисовался нижний фрактал, указывающий на достижение ценой минимальной точки.

Сразу после отрисовки фрактала добавьте на график отложенную заявку Buy-Stop на точке формирования паттерна. Stop-Loss разместите на расстоянии 30 пипсов. Тейк-профит сделайте минимум в 2 раза выше стоп-лосса.

Если цена не коснулась ордера и заявка не активировалась, то ее следует удалить и установить новую при поступлении подходящего сигнала. Сигналы для Sell-ордера:

  • Цена упала ниже мувинга SMA 135. Медведи перетягивают рынок на себя.
  • Нарисовался верхний фрактал, дающий сигнал на понижение цены.

Как только фрактал полностью сформируется, можно ставить Sell Stop ордер отложенного типа. Точка сделки должна находиться на одной высоте с экстремумом фрактала. Стоп-лосс для сделки равен 30 пунктов. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит, который минимум в 2 раза выше Stop Loss.

Если ордер не активируется, его следует удалить и дождаться повторного сигнала. Работать по данной стратегии лучше в период активного ведения торгов на Американской и Лондонской биржах, то есть с 6.00 до 12.00 по времени МСК.

Торговля по фракталам на дневном графике

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Стратегия на основе фрактальной теории для дневного таймфрейма является одной наиболее простых и в то же время надежных. Риски по ней минимальны, а эффективность ничуть не хуже, чем у других разрекламированных методик.

Оптимальный вариант для торговли – валютная пара EUR/USD, но вы можете выбрать и любой другой высоковолатильный актив, в том числе и драгоценные металлы, либо акции.

Таймфрейм графика дневной, из индикаторов будет использоваться только алгоритм Билла Вильямса – Fractals на стандартных настройках. Правила заключения сделок:

  • Как только нарисовался нижний фрактал, дающий сигнал на повышение цены, следует заключать сделку на покупку. Важно не задерживаться с оформлением позиции, так как фрактальные сигналы итак немного запаздывают за ценой.
  • При отрисовке верхнего фрактала, указывающего на понижение цены, необходимо тут же открывать позицию на продажу.
  • Деактивировать активные сделки нужно перед закрытием торгового дня. Переносить ордера на следующий день не рекомендуется.

Стратегия торговли по фракталам на D1 имеет один недостаток – это невозможность заранее предугадать размер прибыли от сделки. Все будет зависеть от силы и длительности нового тренда.

Торговая методика «Молния»

Стратегия «Молния» подходит для высоковолатильных активов. Таймфрейм графика должен быть не меньше пятнадцатиминутного и не больше четырехчасового. Анализ графика будет выполняться с помощью индикатора Fractals и уровней Fibo (Фибоначчи).

Настройка рабочего графика

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Для работы установите на график фрактальный индикатор, оставив все его параметры без изменений. После этого добавьте Фибоначчи, установив в его настройках такие зоны, как:

На графике линии Fibo будут похожи на конверт, по краям которого проходят две линии, а в центре расположен канал. Стратегия «Молния» предназначена для трендовой торговли.

Торговые сигналы

Процесс поиска сигналов и торговли по стратегии «Молния» начинается с появления на графике двух однонаправленных фракталов подряд (такое явление называется двухфрактальной тенденцией).

Диапазон между нижним и верхним фракталом должен быть минимум 20 пунктов. Чем больше это расстояние – тем выше будет прибыль. При диапазоне менее 20-ти пунктов открывать сделку нет смысла, так как прибыль от нее будет мизерной.

Если оба вышеописанных условия выполнены, но на график наносится сетка Фибоначчи с параметрами, указанными выше. Как только появится третий фрактал, следует передвинуть сетку таким образом, чтобы параллельная линия канала Fibo проходила как раз через точку этого паттерна.

После построения канала Фибоначчи следует провести два уровня:

  • Первый уровень – горизонтальный и проходит через точку второго фрактала. Выделите его красным цветом.
  • Второй уровень – вертикальный. Он должен проходить через точку пересечения 15%-го уровня Fibo и горизонтальной красной линии.

Если тренд восходящий, то устанавливается отложенный ордер на покупку (Buy Stop). Стоп-лосс при этом размещается на несколько пипсов ниже третьего фрактала. Тейк-профит можно установить на любую точку, лежащую в диапазоне между 1-ый и 3-им фракталом.

Читайте также:  Инструкция о том, как заработать на скальпинге

При нисходящем тренде все наоборот. Тип устанавливаемого ордера – Sell Stop. Стоп-лосс размещаем чуть выше 3-го фрактала. Тейк-профит ставим по вышеописанному правилу.

Торговля по Аллигатору и фракталам на Форекс

Фракталы отлично сочетаются с индикаторами на основе скользящих средних линий. Яркий пример этому – инструмент Аллигатор (Alligator). В комплексе оба этих алгоритма составляют основу многих прибыльных стратегий, одну из которых мы рассмотрим ниже.

Вы также можете ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса для торговли на Форекс.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Особенности стратегии

Сделки по стратегии будут заключаться при развороте цены от пиковых точек. Разворотный сигнал будет поступать от фракталов. Если паттерн нижний, то рынок развернется вверх, а если верхний – то вниз.

Аллигатор будет использоваться для определения типа и силы новой тенденции. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих мувингов разного цвета. Если аллигатор «спит», то все его мувинги движутся почти рядом друг с другом, то есть, волатильность графика понижена. Входить в рынок в такие моменты очень опасно, так как данная стратегия не работает во флэте.

Как только мувинги Alligator начинают расходиться, это свидетельствует о повышении волатильности графика. Аллигатор «просыпается», на рынке формируется новый тренд. При совпадении этого момента с появлением верхнего или нижнего фрактала можно судить о начале новой сильной тенденции после разворота цены.

Сигналы

Стратегия подходит для любых таймфреймов, за исключением M1 и M5, так как на этих интервалах поступает слишком большое количество ложных сигналов. Настройки инструментов можно оставить стандартными. Валютную пару выбирайте из числа основных (мажорных), так как их волатильность достаточно высокая. Это обеспечит хорошую прибыль при заключении сделки по тренду.

Рассмотрим подробнее сигналы для открытия сделок. Сигналы для открытия длинной позиции (Buy-ордер):

  • Расстояние между мувингами начинает увеличиваться, Аллигатор «просыпается», волатильность графика растет.
  • Свечи графика сформировали классический нижний фрактал, индикатор Fractals дал сигнал на повышение (стрелка вверх).
  • Центральная свеча фрактала (она же является сигнальной свечой) расположена под оранжевым мувингом Alligator.

При совпадении всех условий можно устанавливать Buy-ордер рядом с минимальной точкой фрактала. Сигналы для оформления короткой позиции (Sell-ордер):

  • Волатильность графика увеличилась, аллигатор «проснулся» и его мувинги начали расходиться в разные стороны.
  • На пике графика появился верхний фрактал. Поступил сигнал на продажу от Fractals (стрелка вниз).
  • Максимальная точка фрактала находится выше оранжевой линии Alligator.

Если все три условия актуальны, можно заключать сделку на продажу. Стоп-лоссы при открытии позиций выставляем по классической схеме – на несколько пунктов дальше минимума/максимума графика (эти же точки являются и экстремумами сигнальных свечей фракталов).

Тейк-профит должен быть хотя бы в 2-2,5 раза больше стоп-лосса. Если намечается сильный и длительный тренд, то вместо Take-Profit можно подключить трейлинг-стоп – это позволит получить больше прибыли с одной сделки.

Торговля при помощи фракталов может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Фрактальные структуры можно использовать для поиска разворотных точек на графике, а также для фильтрации сигналов от других индикаторов. Рекомендуем вам также ознакомиться с описание книги Алексея Алмазова о фрактальном анализе рынка.

Фрактальный анализ на Форекс: что это и как его применить

Приветствую! Вы в детстве собирали гербарий? Помните, как хорошо видно все жилки на сухих листьях? Это прекрасный пример фрактальной геометрии.

Слово «фрактал» знакомо практически всем. Обычно при его упоминании на ум приходит симметрия снежинок, листьев, соцветий цветной капусты и другие природные объекты. В математике есть раздел, описывающий бесконечно сложные фрактальные фигуры, основные черты которых сохраняются при любом масштабе.

Но слово «фрактал» используется не только применительно к узорам и геометрическим фигурам. Оно также используется при анализе торговых графиков. И уж поверьте, зелени при этом прирастает ничуть не меньше, чем в лесу, ведь тема нашей очередной встречи – фрактальный анализ на форекс!

Что такое технический индикатор «фрактал»

Под фракталом на ценовом графике подразумевается не то, что в геометрии. Если геометрический фрактал представляет собой очень сложную фигуру, то фрактал на экране торгового терминала — комбинация минимум из 5 свечей, из которых одна имеет наибольший максимум или наименьший минимум, а по обе стороны от неё есть как минимум по 2 свечи.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Но есть и общая важная особенность: фракталы на графике цены будут присутствовать при любом временном масштабе. Фракталом вверх называется комбинация свечей, в которой средняя свеча имеет самый высокий максимум.

Читайте также:  Как применяется стратегия Вильямса?

Если средняя свеча имеет самый низкий минимум, то такая комбинация называется фракталом вниз. Но бывает и так, что средняя свеча имеет как самый высокий максимум, так и самый низкий минимум.

Тогда один и тот же фрактал будет и вверх, и вниз.

Фрактальный анализ в практике торговли

Для выявления фракталов на графике существует специальный индикатор.

Обычно он не применяется в торговле отдельно, а служит дополнением к другим техническим индикаторам, помогающим определить направление рынка в данный момент.

Если это уже сделано и трейдер определился, будет ли он открывать покупку или продажу, фрактальный анализ помогает выбрать более удобный момент для входа в сделку.

Пусть, например, это будет покупка. Тогда рассматривается самый последний сформировавшийся фрактал вверх. После этого откладывается ордер buy stop на пробой этого фрактала, т.е. чуть повыше. Стоп-лосс устанавливается на уровне более низкого из двух последних фракталов вниз.

Что касается закрытия позиции, то всё зависит от используемой торговой стратегии. Аналогично поступают и в случае продажи, но тогда всё делается зеркально наоборот.

Автор фрактальной стратегии, Билл Вильямс рекомендовал применять фракталы в паре с другим техническим индикатором под названием аллигатор. Основное правило – никогда не покупать ниже зубов аллигатора и никогда не продавать выше его зубов. Проиллюстрируем применение фракталов в паре с аллигатором на следующем примере.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Здесь мы видим фрактал вниз (помечен красной стрелочкой). Он расположен ниже «зубов» аллигатора (красная линия). Теперь откладывается ордер на продажу sell stop на пробой этого фрактала.

Для простоты помечаем уровень этого фрактала горизонтальной красной линией. Stop-loss устанавливается на уровне более высокого из двух последних фракталов вверх (этот уровень отмечен горизонтальной красной линией и надписью Stop-loss).

После того, как ордер срабатывает, можно сопровождать его скользящим стопом.

Некоторые трейдеры рекомендуют открывать сделку не просто на пробой уровня фрактала, а дожидаться закрытия свечи ниже фрактала вниз или выше фрактала вверх. Так они пытаются избежать ложных сигналов. Оба подхода имеют своих сторонников. Тем не менее, при любой технической картине рынок всегда может внезапно развернуться при выходе неожиданных, но очень важных новостей.

Изначально описанный фрактальный анализ разрабатывался не для валютных пар рынка Forex, а для фондового рынка, который функционирует по другим закономерностям. В России основная торговая площадка – FORTS, на которой проводятся торги фьючерсами и опционами.

Что такое фьючерсы и опционы, я уже писал ранее. Чтобы не повторяться, здесь достаточно упомянуть, что практическое применение фрактального анализа на том самом рынке, для которого он и создавался, возможно, например, на FORTS при использовании торгового терминала QUIK.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Существует и более сложный вид фрактального анализа, использующий математический аппарат, разработанный Бенуа Мандельбротом. Такой анализ имеет целью не просто подобрать подходящие условия для открытия сделки, а спрогнозировать поведение валютных пар.

В России энтузиастом такого фрактального анализа является Алексей Алмазов. Он ежедневно публикует ключевые уровни для валютных пар и цели ценовых движений.

Трейдерам рекомендуется открывать сделки на пробой ключевых уровней и устанавливать в качестве take profit приводимые автором цели. К сожалению, очень часто эти цели не достигаются, а цена разворачивается на полпути.

Значит, математические основы этого метода нуждаются в серьёзной доработке.

Ближе всех к фрактальной геометрии в описании биржевого рынка подошёл Ральф Эллиотт. Его волновая теория – самый популярный метод прогноза цен. Основные понятия волновой теории были затронуты мной в статье о скальпинге.

Интересно, что сам Эллиотт о фракталах не писал.

Его подход был подвергнут критике со стороны Мандельброта, считавшего, что в волновой теории больше субъективности (разметка волновой структуры – та ещё головоломка), нежели научной основы.

Что Такое Фракталы на Форекс - стратегии и примеры применения

Вот так, несмотря на слишком вольное толкование понятия фрактала, Билл Вильямс закрепил за своей торговой стратегией название «фрактальная».

Послесловие

Как видите, не так уж страшен чёрт, то есть фрактал. Обычно для прибыльной торговли не обязательно забираться в дебри и изучать сложные математические теории. Что бы ни случилось, у рынка всегда есть лишь два возможных ответа: вверх или вниз.

Рынок движим надеждой и тем, что любой процесс обладает инерцией движения, что и позволяет получать прибыль. Кстати один из роботов в моем портфеле построен именно на основе фрактала.

Ссылка на основную публикацию