Как определить настроение рынка?

Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников.

Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа.

Что такое индикатор настроения рынка Форекс и как его использоватьЧто такое Настроение Рынка и где его определять

Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.

Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.

Принцип работы индикаторов настроения

Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами.

Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами.

К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи – в 40%.

То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.

Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100.

Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.

  1. Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
  2. Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.

Эффективная торговля по настроениям

Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок.

То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс.

Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.

Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения.

Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.

Основные виды индикаторов настроения трейдеров

Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников.

Читайте также:  Какие особенности позиционного торга?

Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками.

Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.

Отчеты СОТ о позициях участников рынка

Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка.

Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.

Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков.

На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная).

При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции.

Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.

Где искать сигналы на вход

На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию.

Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.

Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот.

То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении.

Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций.

Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group).

Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту.

К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров

Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.

Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.

Читайте также:  Советы о том, как начать торговать на бирже

Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте.

К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке.

Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.

Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Итог

Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс.

Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.

Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.

Индикаторы настроений рынка

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции.

В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся.

Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле.

Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции.

Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано.

Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки.

Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Читайте также:  В чем суть стратегии Кэрри трейд?

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда.

Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры.

Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс.

Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Что такое Настроение Рынка и где его определять

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Настроение рынка как индикатор движения цены

В дополнении к торговле по уровням поддержки и сопротивления с использованием различных методов технического анализа, многие трейдеры также полагаются на некоторые элементы фундаментального анализа.Фундаментальный анализ – это набор аналитических методов, который обычно фокусируется на изучении изменений базовых экономических условий в качестве катализатора, стимулирующего движения цены.

Настроение рынка – это важный элемент для трейдеров в их аналитическом обзоре. Оно дает трейдеру представление о том, будет ли на рынке рост или падение, а также учитывает ряд важных экономических показателей, которые могут повлиять на направление цены.

Из-за психологическоой составляющей, которая часто доминирует в трейдинге, настроение рынка может оказывать заметное влияние на будущее направление и волатильность торговых инструментов, также как и многие значимые геополитические и экономические события.

Кроме того, проведение подробного и точного анализа настроения на рынке может помочь трейдеру уточнить и согласовать свои собственные ожидания с рынком и предоставить более прочную основу для совершения прибыльных сделок.

Как фундаментальные индикаторы могут влиять на настроение рынка?

Большинство трейдеров, которые используют фундаментальный анализ, будут обращать пристальное внимание на ключевые выпуски экономических данных и результаты текущих геополитических событий.

Общий итог коллективного процесса принятия решений приводит к феномену рыночного настроения. Рыночные настроения показывают психологическую составляющую, что движет изменениями рыночной стоимости торговых инструментов.

Если экономические и геополитические факторы для конкретной страны демонстрируют усиление экономики, которая должна превосходить показатели других стран, такой набор обстоятельств будет иметь тенденцию положительно изменять базовые рыночные настроения в отношении данной валюты и приведет к лучшей ее оценке по отношению к другим валютам.

С другой стороны, отрицательное настроение может возникнуть, если будут опубликованы менее благоприятные экономические показатели, показывающие, что экономика страны замедляется, или если ведущий экономический индикатор, такой как доверие потребителей, начнет смягчаться в ответ на менее благоприятные экономические показатели, например, более слабый рынок труда.

К примеру, если в стране наблюдается рост валового внутреннего продукта, сужение торгового дефицита или профицита, привлекательные процентные ставки или высокие показатели занятости – все эти факторы должны поддерживать благоприятные рыночное настроение для данной валюты.

Ссылка на основную публикацию