Индикатор ADX: особенности торговли и стратегии

Индикатор ADX — трендовый осциллятор, которые участники рынка применяют для определения силы тренда и решения по поводу открытия (закрытия) позиции. Полное название — Average Directional Movement Index.Диапазон колебаний осциллятора — в пределах между 0 и 100. Анализ числового параметра помогает с точностью определить, достоин ли тренд внимания (считается ли сильным) или же лучше воздержаться от резких действий на рынке.

История

Сегодня индикатор ADX — классика для современных учебников по трейдингу, но еще 40 лет назад о нем никто не знал. В роли разработчика формулы выступил Дж. Уэллс Уайдер, который впервые применил индикатор в 1978 году. По специальности этот человек являлся механиком, но сердце гения было отдано рынку недвижимости и биржевой торговле. Технический склад ума позволил Уайлдеру подметить перспективы данной модели и разработать принципы применения.

В своих рассуждениях бывший механик использовал ряд допусков:

— если пиковый параметр новой свечи больше, чем у той, что идет перед ним, то рынок показывает устойчивую тенденцию к росту (бычий тренд);
— если минимальный параметр текущей свечи ниже, чем «Low» свечи, которая идет перед ним, то рынок показывает тенденцию к падению (медвежий тренд).

Торговля

Индикатор ADX применяется для воплощения популярной стратегии — прорыва волатильности. Главная задача трейдера при работе с инструментом — вычислить силу тренда до момента изменения цены в текущее время. Таким образом, ADX является опережающим индикатором, предоставляющим шанс трейдеру делать прогнозы рынка.

Главная линия инструмента часто применяется самостоятельно или в комплексе с двумя вспомогательными линиями (-DI) и (+DI). Совместное применение линий — возможность для трейдера определить сильные линии трендов. Главная кривая «плавает» между 0 и 100. Чем выше сила тренда, тем на большей отметке расположилась и сама линия.  Чаще всего данный параметр находится в диапазоне 10-50. Если индикатор расположился на отметке 20 и ниже, то это свидетельствует об отсутствии на рынке явного тренда и нахождения рынка в стадии консолидации.

Когда кривая Average Directional Movement Index забирается выше 40, то это признак серьезного тренда. Здесь стоит учесть, что ADX в большей части показывает не силу рынка, а его текущее направление. При этом кривая инструмента часто растет как на медвежьем, так и на бычьем рынке.

Вспомогательные линии

Как уже упоминалось, у индикатора есть вспомогательные линии -DI и +DI. Дополнительныйй элемент +DI расшифровывается как positive directional index, что в переводе означает индекс «плюсового» движения. Линия рассчитывается с учетом показателей максимума цены текущего и прошлого периода. После этого полученный параметр сглаживается, а полученное число делится на общий размер какого-то периода. Аналогичный (только обратный) принцип расчета показывает линия negative directional index, то есть -DI.

Главная линия индикатора ADX строится на базе -DI и +DI. На графике эти линии отображаются или же отключены. Чаще всего трейдер их применяет для получения информации о рынке (его силе и направлении). Проанализировав расположение всех линий, делается вывод о силе быков или медведей, а также перспективах разворота рынка. По линии ADX определяется сила тенденции. Анализ в этом случае прост. Когда линия в активной фазе, то она направляется вверх. В то время как ослабление тенденции приводит к снижению данной линии.

Анализ рынка с помощью индикатора ADX

По направлению индикатора анализируется слабость или тенденции. Так, если кривая индикатора направляется вверх, то действующий тренд набирает обороты. При обратном направлении кривой можно судить об ослаблении импульса и отсутствии изменений быстрых котировок. Анализ параметра — возможность отсеять «лишние» точки входа на базе слабого рынка («боковика»).

Трейдеры часто принимают разворот рынка за смену тенденции. Но это не так. Если индикатор «смотрит» вверх в период растущего рынка, то направление может оставаться неизменным и в случае преобладания медведей. Но это произойдет только при мощном обратном движении рынка.

Разметки на шкале индикатора позволяет с точностью вычислять разные зоны трендов — сильного, слабого или среднего. Если главная линия индикатора расположилась возле отметок 19-20, то рынок «спит» и серьезной волатильности ожидать не стоит.

При нахождении индикатора в диапазоне между 20 и 40 допускается делать вывод о рынке средней силы. Такая ситуация — уже не штиль, но еще и не мощный тренд. При этом опытный трейдер готов принять резкий бросок котировок, и даже пробой главных уровней. После пересечения отметки 50 делаются выводы о начале «эпохи» сильного рынка, характеризующегося резким изменением цены.

Ситуация складывается обратным образом, если линия ADX направляется сверху и пересекает нижние уровни. При такой ситуации от торговли лучше отказаться вовсе или же направить силы на работу с другими осцилляторами, к примеру, Стохастик или RSI.

Нельзя забывать и об анализе вспомогательных линий — -DI и +DI:

— если положительный индекс расположился выше отрицательного, то рынком «правят» быки (покупатели);
— если отрицательный индекс выше положительного, то главную роль играют медведи.

Чем дальше линии -DI и +DI друг от друга, тем стабильнее рынок и сам тренд. Если же вспомогательные кривые пересекаются или находятся вплотную, то велика вероятность скорого разворота тенденции.

Надежный сигнал трейдер получает при расхождении -DI и +DI с одновременным ростом главной кривой ADX.

Прочие сигналы для анализа:

— если основная кривая расположилась между -DI и +DI, то это свидетельствует об усилении действующей тенденции. При такой позиции трейдер получает сигнал, что сделки в направлении тренда перспективны;

— когда все линии переплелись между собой и расположены в нижней части графика, на рынке устанавливается боковое движение. В этом случае стоит использовать осцилляторы, а не трендовые индикатора. После появления активности на рынке стоит открывать позиции;

— если основная линия ADX расположилась ниже кривых -DI и +DI, то это свидетельствует о будущем появлении нового тренда. Такой сигнал по-настоящему силен. Чем дольше главная кривая под «крышей», тем сильнее позиция.

Недостатки

У индикатора ADX есть ряд недостатков:

— наличие подтормаживания, если сравнивать с другими инструментами технического анализа;
— появление шипов при переходи от растущего к падающему рынку;
— неспособность вовремя уловить момент изменения тренда и высокий риск показа ложных сигналов.

Выводы

Индикатор ADX хорош для определения силы действующего тренда. Но его лучше использовать в комплексе с другими индикаторами или методами технического (фундаментального) анализа.


Возможно вам будет интересно

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *