Скальпинг стратегия, это торговая стратегия, основанная на попытке трейдером взять как можно больше прибыли на небольших изменениях цен. Скальперы которые придерживаются скальпинг стратегии в разных секторах биржи (фондовый рынок, фортс, форекс), совершают от 10 до нескольких сотен сделок в день, опираясь на мнение – что небольшие колебания в цене поймать гораздо легче чем, крупные движения эмитента или чаще инструмента (фьючерса, валютной пары).
Трейдеров, которые придерживаются скальпинг стратегии, именно поэтому так и прозвали – скальперы, исходя из идеи, что с крупных ценовых движений они снимают «скальп» в виде мелкой прибыли. Зачастую, если скальпер дисциплинированно придерживается своей скальпинг стратегии, строго контролируя большие потери, которые могут перекрыть много мелких прибылей, это множество мелких прибылей суммируется и превращается в достойную большую прибыль (профит).
к оглавлению ↑Торговая скальпинг стратегия, отличается тем, что в ней принято использовать «большой рычаг», либо большие размеры позиций для снятия прибыли с небольших колебаний цен, за короткий промежуток времени. Стратегия скальпинга применяется исключительно внутри дня. Основная цель данной системы состоит в том, чтобы купить или продать, определенное количество лотов акций, либо контрактов по фьючерсу, а затем быстро реализовать прибыльную разницу в реальные деньги.
Система скальпинга, также предусматривает заведомое выставление заявок на покупку или продажу по определенной цене, исполняемые «в потоке» сильного ценового движения в сторону заявки. При срабатывании выставленной заявки, как правильно по пути движения, на небольшом ценовом диапазоне уже выставлен тейк-профит, с целью быстро реализовать небольшую разницу в колебании цены, в деньги.
Время удержании позиции скальпера может варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут, в некоторых случаях даже нескольких часов. В скальпинг стратегии позиции не переносятся на следующий день, и закрываются на момент завершения торговой сессии.
к оглавлению ↑Торговая скальпинг стратегия, подходит для трейдеров с активным темпом торговли и хорошей сноровкой. Стратегии скальпинга требуют сильнейшего контроля времени исполнения заявки/сделки.
к оглавлению ↑Как говорилось выше, скальперы используют маржинальные позиции по депозиту, с плечом от 1:4 до 1:10, чтобы максимально увеличить прибыль при минимальном количестве лотов торгового инструмента (акций, валютных пар, фьючерсов) в кратчайшие отрезки времени сделки.
Для более качественных сделок скальперы используют графики с минимальными таймфреймами – тиковые, минутные (м1 — 1 минута), 5-ти минутные (м5 — 5 минут) и более крупные тайм-фреймы для определения рыночного настроения или ситуации.
к оглавлению ↑Для определения точки входа и выхода, в скальпинг стратегии, каждый использует различные индикаторы и инструменты. Наиболее часто, при общении с практикующими скальперами, они упоминают применяемые импульсные индикаторы на подобии стохастика (MACD), а также индексные индикаторы «силы движения» на подобии RSI.
Индикаторы для графиков такие, как скользящие средние с разными периодами, полосы Боллинджера (Bollinger Bands), и индикаторы точек разворота тренда, в основном используются в качестве «базовых», для определения важных уровней сопротивления и поддержки.
к оглавлению ↑Для скальпинг стратегий без индикаторов, применяется стратегия торговли по «стакану». Для реализации таких стратегий, скальперы приобретают «приводы» — торговый инструмент, преображающий диапазон цен в стакане, в информативное полотно событий с лентой сделок, сопровождаемую поводырями и другими важными инструментами.
Cкальпинг стратегия по стакану
Для реализаций скальпинг стратегий на фондовом рынке, или скальпинга на фортс, есть допустимые минимальные уровни ГО (уровни гарантийного обеспечения) инструмента, где для каждого отдельного эмитента, ГО свое и постоянно меняется.
Например, для того чтобы торговать 1 контрактом RTS, стоимостью примерно в 90 000 — 120 000 рублей, требуется ГО на счете (минимальная сумма) порядка 20 000 рублей, чтобы обеспечить свою маржинальную торговлю.
к оглавлению ↑Скальперы в своих стратегиях используют разные стили торговли, например, могут только покупать и продавать выше, в лонговый день, либо продавать и выкупать ниже в шортовый день, либо продавать и покупать в боковом движении рынка, постоянно управляя торговым терминалом (скальперским приводом) с помощью горячих клавиш, скальпируя движения в любую сторону, лишь в несколько шагов цены.
Скальпинг стратегии в широком понимании основаны на базовом техническом анализе и краткосрочных колебаниях цены. Из-за частого применения в своих скальпинг стратегиях «рычагов» для депозита (маржинальные позиции в плечи) скальпинг считается очень рискованным стилем торговли.
к оглавлению ↑Наиболее частые ошибки, которые встречаются в скальпинге:
Скальпировать можно практически на всех рыночных инструментах, однако скальпинг стратегии на фондовом рынке акций являются довольно убыточными, из-за большого процента отчисляемого с комиссий, при мелких сделках, что отнимает много прибыли.
Скальпинг стратегии на валютных парах (форекс) или фьючерсах (фортс), являются более интересными. На подобных инструментах фиксированная сумма комиссии за сделку. Примерно 1 рубль за сделку не зависимо от объема. У каждого брокера свои тарифы.
к оглавлению ↑Стратегия скальпинга подразумевает под собой использование очень крупного маржинального плеча, при этом даже очень слабое колебание цены будет приносить достойную прибыль. Стратегия скальпинга, может быть построена на ручной торговле, полуавтоматической, либо полностью автоматизированной за счет роботов.
к оглавлению ↑Скальпер постоянно наблюдает за рыночным состоянием инструмента, на котором он торгует, анализирует графики, ищет сигналы за счет инструментов и интерпретирует, когда стоит продавать либо покупать.
Минусом ручного скальпинга является постоянная психологическая и физическая нагрузка оказываемая на скальпера рыночными ситуациями или жизненными факторами, окружающими его.
к оглавлению ↑Роботизированная скальпинг стратегия, подразумевает под собой концепцию, где скальпер закладывает все торговые идеи в программном обеспечении, которое само ищет торговые возможности и интерпретирует их в сигналы к покупке или продаже.
Считается, что торговля роботами полностью исключает психологический фактор человека из торговли, что является очень важным моментом в любой скальпинг стратегии, так как постоянная смена обстановки на рынке очень сильно сказывается на психологическом состоянии трейдера, и не все выдерживают такую нагрузку.
к оглавлению ↑Данное видео было записано автором статьи. Вы можете посмотреть в ускоренном видео, как примерно за 10-15 минут был заработан 381 пункт. При скальпинге фортс, 381 пункт, равносилен прибыли примерно в 4%!
Подробное обучение данной скальпинг стратегии, записано в формате видеокурса.
Если вы желаете научиться скальпингу, узнать, что движет рынком и совершить свою первую сделку в демо-режиме или на реальные средства, свяжитесь с нами в разделе «Контакты».
Комментарии